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关于举办时间序列计量经济学讲座的通知
2019-04-16 10:22 管理科学与工程学院 

 目:Time Series Econometrics: A Short Introduction

(时间序列计量经济学的简短介绍)

主讲人:丹麦奥尔胡斯大学Timo Teräsvirta

 间:2019年4月18日下午2点

 点:A座403

讲座内容:

In this presentation I shall consider a few common time series models. They are mostly linear, with a single exception. The models are reviewed rather briefly, and to keep the discussion on a rather basic level, no statistical theory related to parameter estimation or inference is discussed. Univariate autoregressive and moving average models are presented and forecasting with them briefly discussed. The discussion of dynamic regression models contains an example. A multivariate or vector autoregressive model is introduced, and this includes an important concept of cointegration. Autoregressive conditional heteroskedasticity, an extremely useful concept in modelling volatility in financial time series, receives attention.

   在本讲座中,我将从介绍几个常用时序模型开始。这些模型大都是线性的,仅有一例除外。我将对这些模型作适当扼要评述,相应讨论会保持在基础水平上,避免做与统计估计或推断有关的详细讨论。首先对单元自回归和平均移动模型及它们预测应用做简要讨论,其中也包括随机回归模型的讨论。我也要介绍多元或向量自回规模型,包括计量经济学中的重要概念,协整(Cointegration)。对条件自回归异方差(ARCH)模型的介绍,我将关注,对波动建模( Modelling  Volatility,此概念在金融时间序列计量经济学中特别有用。)的相关讨论。

主讲人简介:

Timo Teräsvirta教授,芬兰社会科学院院士、瑞典皇家科学院院士、诺贝尔奖评审委员会委员、国际预测研究院会士、国际著名计量经济学家,我校名誉教授,主要从事非线性时间序列计量经济学、经济预测、宏观经济波动性研究,在国际权威SSCISCI杂志上发表论文100多篇。曾荣获芬兰E.J. Nyströms奖、芬兰国家科技奖、丹麦科学研究奖、芬兰国家一等骑士白玫瑰勋章等荣誉称号,入选世界名人录、欧洲名人录、芬兰名人录、瑞典名人录、世界科学和工程学名人录、环球经济科学名人录等。

主办单位:管理科学与工程学院

欢迎广大师生踊跃参加!

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